Divisas, las Bandas de Bollinger, y Excel Si you8217re un viajero habitual, you8217ll saben que el cambio de dinero de una moneda a otra puede ser un campo de batalla en constante cambio. Los tipos de cambio de divisas (o), cambian todo el tiempo, y lo que puede parecer una buena tasa puede desaparecer en cuestión de días. Cuando empecé a visitar Canadá en 2001, una libra esterlina (GBP) compró 2,35 dólares canadienses (CAD). Canadá parecía barato Sin embargo, hacia adelante diez años de rápido a 2011, y el 1 GBP ahora sólo compra 1,59 CAD. En otras palabras, la libra se ha devaluado en un 30 frente al dólar canadiense (y una cantidad similar a la del dólar de EE. UU.). Esto hace que mi (todavía) necesarias viajes a América del Norte mucho más caro, y las cosas ya no parecen una ganga. Esto significa que tengo que mantener una vigilancia mucho más cerca del tipo de cambio con el fin de equilibrar mi presupuesto. Ahora el intercambio de dinero por adelantado si pienso I8217m conseguir una buena relación calidad-precio. Pero ¿cómo sé que esto lo digo can8217t el futuro sólo puedo mirar hacia atrás. El primer paso es localizar los tipos de cambio históricos. Hay muchos sitios web que le dan estos datos para cualquier par de divisas. Me gusta Oanda ya que le permite descargar datos históricos en un formato que puede importar en Excel. Este es un gráfico de Excel que da la tasa de cambio del día de GBP-USD (thats8217 la línea azul llamada CLOSE) en el último año, pero hay tres líneas más en el gráfico. Tenemos la 20 días de media móvil, y las bandas superior e inferior de Bollinger. Bandas de Bollinger son equivalentes al móvil de 20 días promedio, más o menos dos desviaciones estándar) Si se examina cuidadosamente la carta, you8217ll encontrar que casi todo el movimiento de la línea de cierre azul está entre las dos bandas de Bollinger. Let8217s examinan una pequeña sección de la tabla en detalle. La línea de doesn8217t azul por encima o por debajo de las bandas de Bollinger. De hecho, cuando la línea azul golpea la banda inferior de Bollinger, it8217s probablemente va a la deriva, ya sea a lo largo de la parte inferior o subir. Cuando la línea azul golpea la banda superior de Bollinger, it8217ll probablemente deriva a lo largo de la parte superior o bajar. Puede utilizar estos indicadores para determinar si you8217re conseguir un tipo de cambio bueno o malo. Ahora, esta regla del pulgar isn8217t universalmente verdaderos 8211 it8217s válidas sólo en un mercado de comercio that8217s horizontal, sin mucho impulso hacia arriba o hacia abajo. Al igual que en el mercado de valores, hay momentos en los que las tasas de divisas cambian rápidamente. Esto se conoce como la volatilidad. Durante los períodos de volatilidad las bandas de Bollinger se mueven más lejos, y viceversa cuando el mercado es estable. Ahora, algunos operadores de divisas profesionales han llegado a la conclusión de que las bandas más estrechas que indican que el mercado va a ser más volátil en el futuro, mientras que las bandas que son más anchas hacen que el mercado va a ser menos volátil en el futuro. Además, estos comerciantes utilizan la divisa that8217s datos actualizados sobre una base minuto a minuto, no día a día, ya que he utilizado aquí. Esto les permite tomar decisiones comerciales instantáneos, aprovechando los movimientos de precios pequeños. Otro indicador útil es el apretón de Bollinger. Esto es igual a la (banda superior 8211 banda inferior) / Media Móvil. Un mínimo de seis meses en el apretón de Bollinger indica una mayor volatilidad futura (si it8217s un significativo movimiento hacia arriba o abajo se flagpolled por otros indicadores). Las bandas de Bollinger son muy fáciles de crear en Excel. La función DESVEST () es la clave 8211 it8217ll calcular la desviación estándar de un conjunto de datos. Puede descargar la hoja de cálculo Excel que usé para crear los gráficos anteriores haciendo clic aquí. 2 pensamientos sobre ldquo la divisa, las Bandas de Bollinger, y Excel rdquo Don Miller dice: Al igual que la Hojas de cálculo gratis Maestro Knowledge Base PostsHow recientes para calcular las bandas de Bollinger Uso de Excel Por Tradinformed el 24 de octubre de 2013 Bandas de Bollinger son un indicador técnico que se colocan en cartas a las mostrar cuando el precio está en un extremo con respecto a la acción reciente de los precios. Pueden ser utilizados para la toma de ganancias o ayudar a identificar los cambios en la dirección del mercado. Bandas de Bollinger expansión y contracción de la acción en función de los precios. La anchura de las bandas es una guía útil para la volatilidad. La primera etapa en el cálculo de las Bandas de Bollinger es tomar una media móvil. A continuación, se calcula la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica por un factor (por lo general 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar se multiplica por el factor de la media móvil. Me don8217t normalmente tienen Bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las listas de éxitos y distraen de la acción del precio. Sin embargo, a menudo los agrego a informes temporalmente para ver si el precio actual se encuentra dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de operación automática, ya que son auto-escala. Esto significa que se pueden aplicar a cualquier mercado y marco de tiempo sin necesidad de ajustar los parámetros. YouTube Video Fórmulas utilizadas SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda de Bollinger superior I23 H23 (DESVESTPA (F5: F23) I3) Banda de Bollinger inferior J23 H23- (DESVESTPA (F5: F23) J3) Recursos No hay muchos indicadores técnicos han sido tan memorablemente llamado así por su creador como las Bandas de Bollinger. Bollinger en las Bandas de Bollinger es una excelente guía para el comercio con las bandas. Este libro tiene una gran cantidad de información que muestra cómo el inventor los utiliza para el comercio. También contiene algún detalle histórico interesante acerca de cómo se crearon originalmente las bandas. Enlaces relacionados Si usted está interesado en el uso de Excel para backtest estrategias de negociación de mi nuevo curso Ebook: Cómo Backtest una estrategia de negociación con Excel ya está disponible en el Kindle de Amazon Bookstore. Usted también podría estar interesado en la forma de calcular los siguientes indicadores: el cálculo del indicador RSI Cálculo de la Optimización de estrategias de operación Indicador SuperTrend usando Excel Comparte esto: Al igual que lo que acaba de leer Digg él o ella Tipd. El objetivo de Finance4Traders es ayudar a los comerciantes a empezar trayéndolos investigaciones e ideas imparcial. Desde finales de 2005, he estado desarrollando estrategias de negociación sobre una base personal. No todos estos modelos son adecuados para mí, pero otros inversores o comerciantes podrían serle útiles. Después de todo, las personas tienen diferentes objetivos de inversión / comerciales y hábitos. Por lo tanto, Finance4Traders se convierte en una plataforma conveniente para difundir mi trabajo. (Lea más sobre Finance4Traders) Utilice esta página web de una manera apropiada y considerado. Esto significa que usted debe citar Finance4Traders indicando por lo menos un enlace a este sitio si quieres pasar a utilizar cualquiera de nuestros contenidos. Además, no se le permite hacer uso de nuestros contenidos de manera ilegal. También debe comprender que nuestro contenido se proporciona sin ninguna garantía y se debe verificar de forma independiente nuestro contenido antes de confiar en ellos. No se refieren a la política de la política de contenido de sitio y la privacidad cuando visite este sitio. 1 Comentarios: ¿Se puede publicar el contenido de la subrutin BB1 que serían más útiles. Una estrategia de negociación es muy similar a una estrategia corporativa. estudiar críticamente sus recursos le ayudará a tomar decisiones más eficaces. (Sigue leyendo) 8226 Indicadores técnicos comprensión técnica indicadores son más que simples ecuaciones. indicadores bien desarrollados, cuando se aplica científicamente, son en realidad herramientas para ayudar a los comerciantes extraen la información crítica de los datos financieros. (Sigue leyendo) 8226 ¿Por qué yo prefiero usar Excel Excel presenta datos para la vista. Esto hace que sea mucho más fácil para que usted pueda entender su trabajo y ahorrar tiempo. (Lee) Bandas de Bollinger características bandas comerciales, que son líneas dibujan en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesa. Se trata de uno de los conceptos más poderosos disponible para el inversor de base técnica, pero no, como se cree comúnmente, dan absoluta compra y venta de señales en función del precio de tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la eterna pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. Armado con esta información, un inversor inteligente puede hacer las decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de empezar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que estamos particularmente interesados en. La primera referencia a las bandas de trading que he encontrado en la literatura técnica es en la ganancia magia de sincronización autor JM Hurst enfoque de la transacción que conlleva el dibujo de sobres suavizadas alrededor de precio para ayudar en la identificación de ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Nota en particular, el uso de diferentes sobres para los ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de bandas de negociación llegó a mediados y finales de 1970, como el concepto de cambio de una hasta media móvil y por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre en torno precio ganó popularidad, un enfoque que todavía se emplea por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde un sobre se ha construido alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. En primer lugar, calcular y representar gráficamente la media deseada. A continuación, calcule la banda superior multiplicando la media por 1 más el porcentaje elegido (1 0.04 1.04). A continuación, calcular la banda inferior multiplicando el promedio de la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1-0,04 0,96). Por último, trazar las dos bandas. Para el Dow Jones, los dos promedios más populares son los de 20 y 21 días promedios y los porcentajes más populares se encuentran en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente innovación importante vino de Marc Chaikin de Bomar Valores que, en el intento de encontrar alguna manera de tener el mercado establece los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o aleatorio de selección utilizado antes, sugirió que las bandas pueden construir para contener un porcentaje fijo de los datos a lo largo del año pasado. La figura 3 representa este enfoque potente y siendo muy útil. Se metió con el promedio de 21 días, y sugirió que las bandas debe contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 3 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento alcista sostenida, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario es cierto en un mercado a la baja. No sólo el cambio de ancho de banda total a través del tiempo, el desplazamiento alrededor de los cambios medios también. Pidiendo el mercado lo que está sucediendo es siempre un enfoque mejor que decir el mercado lo que hay que hacer. A finales de 1970, mientras que las órdenes de negociación y opciones y en la década de 1980, cuando se inició la negociación de opciones de índice, que se centraron en la volatilidad como la variable clave. A la volatilidad, a continuación, di vuelta otra vez para crear mi propio enfoque de bandas comerciales. Probé cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el que se establece el ancho de banda. Me hice especialmente interesado en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, las Bandas de Bollinger son extremadamente rápidos en reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se trazan dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un 20 días de media móvil simple. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los que se utilizan para la media móvil simple. En esencia, se está utilizando en movimiento desviaciones estándar para trazar bandas en torno a una media móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a medio plazo. Tenga en cuenta que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en la consideración de diferentes medidas de precio. El precio típico, (alto-bajo estrecha) / 3, es una de las medidas que he encontrado para ser útil. La estrecha ponderada, (alto-bajo cerrar cerrar) / 4, es otra. Para mantener la claridad, limitaré mi discusión de las bandas comerciales para el uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal es en el mediano plazo, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funciona igual de bien. Centrándose en la tendencia intermedia da a uno el recurso a los escenarios a corto y largo plazo para la referencia, un concepto muy valiosa. Para el mercado de valores y las acciones individuales. un período de 20 días es óptimo para el cálculo de las Bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece estar bien servido por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por parte de los cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esto es casi siempre una longitud media diferente de la que resulta más útil para la compra y venta de cruce. La forma más fácil de identificar el medio adecuado es elegir uno que proporciona soporte a la corrección del primer movimiento hacia arriba de una parte inferior. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección está por debajo de la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo de lo que se ha roto. (Ver Figura 6.) Bandas de Bollinger se pueden aplicar a prácticamente cualquier mercado o valor. Para todos los mercados y las cuestiones, me gustaría utilizar un periodo de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo se apartan de ella cuando las circunstancias me obligan a hacerlo. Mientras estira el número de períodos en cuestión, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. A los 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que a los 10 períodos de una hora y nueve décimas hacer el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2.1 desviación estándar de 10 periodos con 1,9 desviación estándar superior de la banda de 50 días SMA 2.1 (s) banda media de 50 días SMA banda inferior de 50 días SMA - 2.1 (s) banda superior de 10 días SMA 1.9 (s) Medio banda de 10 días de SMA Baja banda de 10 días de SMA - 1.9 (s) En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial todos parecen responder a las Bandas de Bollinger se especifica correctamente. Los he utilizado en los datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes les aplican sobre una base intradía. Etiquetas del bandas superior e inferior de comercio bandas responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos en términos relativos. El asunto en realidad se centra en las bandas basis. quot relativa Trading frase de cuotas no se dé absoluta de compra y venta de señales al haber sido tocado más bien, que proporcionan un marco en el que el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajan más años declaró que se utilizó la desviación de una tendencia, medida por la desviación estándar de un promedio móvil para determinar los estados de sobrecompra y sobreventa extrema. Pero recomiendo el uso de las bandas de trading como la generación de compra, venta y señales de continuación a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de los precios dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la acción y la banda superior del indicador confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la acción banda y indicador superior no confirma (es decir, que diverge). tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en cambio, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar las señales de la acción del precio dentro de las bandas por sí solas. A (formación en el gráfico) superior formada fuera de las bandas seguido de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de las tapas con respecto a la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda en la detección de tapas en el que el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para bajos. Por ciento b (b) y ancho de banda Un indicador derivado de las Bandas de Bollinger que llamo B puede ser de gran ayuda, utilizando la misma fórmula que George carril utilizado para procesos estocásticos. El indicador b nos dice que nos encontramos dentro de las bandas. A diferencia de los procesos estocásticos, comprendidas entre 0 y 100, b puede tomar valores negativos y valores por encima de 100, cuando los precios están fuera de las bandas. En 100 estamos en la banda superior, a 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superior e inferior a 0 estamos por debajo de la banda inferior. close - inferior de la banda superior de banda - Indicador de banda inferior b Permite comparar el comportamiento del precio de la acción indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegar a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente impulso a los niveles de precios ligeramente más bajos (después de una concentración), b sólo se cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción del precio dentro de las bandas. (La primera baja salió fuera de las bandas, mientras que la segunda baja fue hecha dentro de las bandas.) La señal de compra se confirma por el RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. banda superior - inferior bandas y los indicadores de comercio de la banda son dos buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante para los mercados se convierte en poderoso. Ancho de banda, otro indicador derivado de las Bandas de Bollinger, pueda también los comerciantes de interés. Es la anchura de las bandas expresadas como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas estrechas drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad por lo general se produce en un futuro muy próximo. Por ejemplo, una caída en la anchura de banda por debajo de 2 para el amplificador Standard Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se tensan antes de realmente conseguir en curso, de los cuales de enero de 1991 está un buen ejemplo. Evitar la regla cardinal Multicolinealidad A para el uso exitoso de análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad medio de indicadores. multicolinealidad es simplemente la contabilización múltiple de la misma información. El uso de las cuatro diferentes indicadores derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar sí es un ejemplo perfecto. Así que uno de los indicadores derivados de los precios de cierre, otro del volumen y el último de la gama de precios proporcionaría un grupo de indicadores útiles. Pero la combinación de RSI, la media móvil de convergencia / divergencia (MACD) y la tasa de cambio (suponiendo que todo se derivaron de los precios de cierre y se utiliza abarca aproximadamente la misma hora) sería no. Aquí están, sin embargo, tres indicadores para usar con bandas para generar la compra y venta sin tropezar con problemas. En medio de indicadores derivados de precio por sí solo, el RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el volumen de operaciones de balance, otra buena opción. Por último, rango de precios y el volumen se combinan para producir un flujo de dinero, de nuevo una buena elección. Nada es demasiado altamente colineales y por lo tanto se combinan juntos por una buena agrupación de instrumentos técnicos. Muchos otros podrían haber sido elegido, así: MACD podría ser sustituido por el RSI, por ejemplo. El Commodity Channel Index (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como se vio después, era un pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismos en determinados intervalos de tiempo. El resultado final es comparar el comportamiento del precio dentro de las bandas a la acción de un indicador que conoce bien. Para la confirmación de señales, a continuación, puede comparar la acción de otro indicador, con tal de que no es colineal con la primera. Bandas de Bollinger fueron creados por John Bollinger, CFA, CMT y publicados en 1983. Fueron desarrollados en un esfuerzo por crear bandas comerciales totalmente adaptables. Las siguientes normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger fueron recogidos de las preguntas que los usuarios han pedido más a menudo y nuestra experiencia de más de 25 años con las Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alta y baja. Al precio de la definición es alta en la banda superior y baja en la banda inferior. Esa definición relativa puede ser utilizado para comparar el comportamiento del precio y de la acción indicador para llegar a comprar y vender rigurosa decisiones. indicadores apropiados se pueden derivar de impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, interactivo de datos de mercado, etc. Si se utiliza más de un indicador de los indicadores no deben estar directamente relacionadas entre sí. Por ejemplo, un indicador de momento podría complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso enviaban mejor que una. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar los patrones de precios puros, tales como tapas y fondos M W, turnos de impulso, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, no etiquetas de señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior no es en-y-de-sí una señal de venta. Una etiqueta de la banda inferior de Bollinger no está en-y-de-sí una señal de compra. En el tender precio mercados puede, y de hecho, caminar por la Banda de Bollinger superior y abajo de la banda inferior de Bollinger. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base de muchos sistemas de la volatilidad de grupo de trabajo con éxito.) Los parámetros por defecto de 20 periodos para los que se mueven los cálculos de promedio y desviación estándar, y dos desviaciones estándar de la anchura de las bandas son sólo eso, los valores predeterminados. Los parámetros reales necesarios para cualquier tarea / mercado determinado pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debe ser el mejor para cruces. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a medio plazo. Para la contención de precios constante: Si se alarga el promedio del número de desviaciones estándar necesita ser aumentado de 2 a 20 periodos, a 2,1 a 50 periodos. Del mismo modo, si el promedio se acorta el número de desviaciones estándar debe reducirse de 2 a 20 periodos, a 1,9 a los 10 períodos. Bandas de Bollinger tradicionales se basan en una media móvil simple. Esto se debe a un promedio simple se utiliza en el cálculo de la desviación estándar y queremos ser lógicamente consistente. Exponenciales Bandas de Bollinger eliminan los cambios bruscos de la anchura de las bandas provocadas por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. medias exponenciales deben ser utilizados tanto para la banda media y en el cálculo de la desviación estándar. No hacer suposiciones estadísticas basadas en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño de la muestra típica en la mayoría de las implementaciones de las Bandas de Bollinger es demasiado pequeño para la significación estadística. (En la práctica nos encontramos normalmente 90, no 95, de los datos dentro de las bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para el Estocástico B tiene muchos usos, entre los más importantes son la identificación de las divergencias, reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio que utilizan las bandas de Bollinger. Los indicadores pueden ser normalizadas con b, lo que elimina los umbrales fijados en el proceso. Para ello parcela de 50-período o bandas de Bollinger más largos en un indicador y luego calcular b del indicador. Ancho de banda ancha nos dice cómo son las Bandas de Bollinger. El ancho cruda se normaliza el uso de la banda media. Utilizando el ancho de banda parámetros por defecto es cuatro veces el coeficiente de variación. Ancho de banda tiene muchos usos. Su uso más popular es la de indentify el apretón, pero también es útil en la identificación de los cambios de tendencia. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en la mayoría de series de tiempo financieras, incluyendo acciones, índices, divisas, commodities, futuros, opciones y bonos. Bandas de Bollinger se pueden utilizar en las barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diariamente, semanalmente, etc. La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo en vez ayudan indentify configuraciones donde las probabilidades pueden estar en su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica tales como bandas de Bollinger es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas normas que regulan el uso de las bandas de Bollinger se ensamblaron en respuesta a las preguntas frecuentes de los usuarios y nuestra experiencia de más de 25 años de uso de las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar las Bandas de Bollinger, estas normas deben servir como un buen punto de inicio. Para aprender más acerca de las Bandas de Bollinger: Para asistir al seminario que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para el uso de las bandas de Bollinger. copiar Bollinger Capital Management. Todos los derechos reserved. Bollinger Band Banda de Bollinger Squeeze Squeeze Introducción La Banda de Bollinger Squeeze se produce cuando la volatilidad cae a niveles bajos y las Bandas de Bollinger estrechos. De acuerdo con John Bollinger, los períodos de baja volatilidad suelen ir seguidas de períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción de la volatilidad o el estrechamiento de las bandas pueden presagiar un avance o disminución significativa. Una vez que el juego exprimidor está encendido, una posterior ruptura de banda de la señal de inicio sthe de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con un apretón y la posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con un apretón y la posterior ruptura por debajo de la banda inferior. La definición de los indicadores Antes de examinar los detalles, let039s revisar algunos de los indicadores clave para esta estrategia de negociación. En primer lugar, para fines de ilustración, observamos que estamos utilizando los precios por día y el establecimiento de las Bandas de Bollinger en 20 períodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Éstos se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias comerciales one039s o las características de los activos subyacentes. Bandas de Bollinger comienzan con el SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen a continuación, dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan de la media móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia la media móvil cuando los contratos de volatilidad. Hay también un indicador para la medición de la distancia entre las bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador Bollinger se llama ancho de banda, o simplemente el indicador de ancho de banda. Es simplemente el valor de la banda superior, menos el valor de la banda inferior. Comprensiblemente, las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de mayor ancho de banda que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y ancho de banda es igual a 5, la anchura de banda sería 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y ancho de banda es igual a 1, la anchura de banda también sería 5 de precio. Tenga esto en cuenta cuando se utiliza el indicador. La estrategia de la Banda de Bollinger Squeeze es la estrategia sencilla que es relativamente fácil de implementar. En primer lugar, busque los valores con el estrechamiento de las Bandas de Bollinger y los bajos niveles de ancho de banda. Idealmente, ancho de banda debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a una ruptura de banda para indicar el inicio de un nuevo impulso. Una ruptura banco ventaja es alcista, mientras que una ruptura del banco inconveniente es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccionales. Ellos simplemente inferir que la volatilidad se está contrayendo y chartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. Ancho de banda de la señal Crónica: Bandas de Bollinger estrechos en el gráfico de precios. El ancho de banda se encuentra cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. precio rompe por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales de Trading A pesar de que la banda de Bollinger Squeeze es sencillo, chartistas al menos debería combinar esta estrategia con el análisis básico de la carta para confirmar las señales. Por ejemplo, una ruptura por encima de la resistencia se puede utilizar para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. Del mismo modo, una ruptura por debajo del soporte se puede utilizar para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. roturas de la banda no confirmados están sujetos al fracaso. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales dentro de un período de dos meses, que es relativamente raro. Después de un aumento en marzo, el fondo consolidado con un rango de operaciones electrónicas. SBUX rompió la banda inferior dos veces, pero no se rompió el apoyo de la mitad del mínimo de marzo. análisis gráfico básico revela un patrón de tipo cuña descendente. Observe que este patrón formó después de un aumento a principios de marzo, lo que hace que sea un patrón de continuación alcista. SBUX rompió posteriormente encima de la banda superior y luego se rompió la resistencia para su confirmación. Después del pico por encima de 40, la acción se trasladó de nuevo en una fase de consolidación como las bandas se estrecharon y ancho de banda cayeron hacia atrás para el extremo inferior de su rango. Otra configuración se encontraba en la fabricación como el aumento y la consolidación plana formada una bandera toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca se rompió la banda superior o resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda y soporte inferior, que dio lugar a un fuerte descenso. Afinando Debido a que la banda de Bollinger Squeeze no proporciona ninguna pista direccionales, chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una rotura direccional. Además, para el análisis cartográfica básica y chartistas pueden también aplicar indicadores complementarios para buscar señales de compra o venta de presión dentro de la consolidación. osciladores impulso y medias móviles son de poco valor durante una consolidación debido a que estos indicadores sólo se aplanan, junto con la acción del precio. En cambio, los chartistas deben considerar el uso de indicadores basados en el volumen, como la línea de Acumulación Distribución, Chaikin Money Flow, el índice de flujo de dinero (IMF) u On Balance Volume (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que los signos de distribución aumentan las posibilidades de que una ruptura descendente. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con la Banda de Bollinger Squeeze que ocurre en abril de 2011. Las bandas se movían a su gama más estrecha de meses ya que la volatilidad se contrajo. La ventanilla del indicador Chaikin Money Flow debilitamiento en marzo y pasó a ser negativo en abril. Observe que la recurrente alcanzó su nivel más bajo desde enero y se mantuvo baja hasta principios de mayo. lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que se pueden utilizar para anticipar o confirmar una rotura en el apoyo social. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un apretón Banda de Bollinger en septiembre y ruptura a principios de octubre. Durante la contracción, observe cómo On Balance Volume (OBV) continúa moviéndose hacia arriba, lo que demostró la acumulación durante el rango de cotización septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de estallar, las acciones abrieron por debajo de la banda inferior y se cierra de nuevo por encima de la banda. Observe que un patrón de perforación formado, que es un patrón de inversión candelabro alcista. Este patrón de reforzó apoyo y seguimiento a través presagiado la ruptura al alza. La finta de la cabeza En su libro, Bollinger en las Bandas de Bollinger, John Bollinger informa chartistas tener cuidado con la finta de la cabeza. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero de repente se invierten y se mueven a la inversa, similar a un toro o un oso trampa. Una cabeza alcista comienza falsos cuando las Bandas de Bollinger contrato y los precios rompen por encima de la banda superior. Esta señal de fortaleza no dura mucho tiempo, porque los precios se mueven rápidamente de nuevo por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una cabeza bajista comienza falsos cuando las Bandas de Bollinger contrato y los precios rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho tiempo, porque los precios se mueven rápidamente de nuevo por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones La Banda de Bollinger Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con la disminución de la volatilidad. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la pausa que siguió puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de operación para actuar antes de las vacaciones o confirmar la ruptura. Actuar antes de la pausa mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Use estas ideas para aumentar su estilo de negociación, las preferencias de riesgo-beneficio y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico de la ETF SampP 500 con las Bandas de Bollinger y el indicador de ancho de banda. Código de exploración A continuación se muestra el código para la exploración avanzada Banco de trabajo que los miembros adicionales se pueden copiar y pegar. Este código se divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, lo que demuestra ancho de banda que un porcentaje del precio. En general, ancho de banda se estrecha cuando es menos de 4 de precio. Chartistas pueden utilizar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar un menor número de resultados. Banda de Bollinger Squeeze:
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