Pyramiding: una estrategia arriesgada Usuario Feb 2006 Status: Miembro Mensajes 313 Pyramiding se suma a posiciones como el precio se mueve en la dirección de la tendencia deseada. Piramidal es una estrategia comercial muy agresiva adecuado sólo para los operadores profesionales de tiempo completo que saben cómo controlar los riesgos y tener la disciplina para ejecutar un plan probado consistentemente. Pyramiding debe ser ejecutado de acuerdo con un método predeterminado y probado, que incluye una pérdida de la parada efectiva. Aunque piramidal aumenta las ganancias si la tendencia continúa como se esperaba, piramidal también aumenta las pérdidas si se invierte la tendencia, por lo que el control de riesgos es clave. ventajas y desventajas de recompensa / riesgo se convierten rápidamente en contra del comerciante pirámide cuando la tendencia de los precios se invierte. Debido a la adición de posiciones cambia el costo total de toda la posición sobre una base por unidad hacia el último precio, una reversión rápida al precio de entrada original puede resultar en una pérdida significativa. Y si el precio cambia de dirección rápida y pronunciada, como en un hueco o mercado de rápido, puede ser imposible o difícil de limitar el riesgo de acuerdo al plan. La señal para agregar a posiciones puede ser activado a precios predeterminados que confirman la dirección de la tendencia. Tales puntos de precio podrían basarse en las bandas de volatilidad, las medias móviles, una variedad de líneas de tendencia, tabla de puntos lógicos, la penetración de los niveles de resistencia, y así sucesivamente. La pirámide estándar, que también se conoce como la pirámide a escala reducida o pirámide en posición vertical, se inicia con una posición inicial grande y es seguido por adiciones predeterminadas que disminuyen sistemáticamente en tamaño que los precios se mueve en la dirección de la tendencia indicada. Por ejemplo, si la entrada inicial era de 100 acciones, entonces, como el precio se mueve al siguiente nivel predeterminado añaden 50 acciones más, a continuación, 25 más en el siguiente nivel, y luego 13 más, para un total de 188 acciones. La pirámide invertida, que también se conoce como la pirámide cantidades iguales, se suma a una posición inicial en incrementos iguales cuota de tamaño. Por ejemplo, si la entrada inicial era de 100 acciones, entonces, como el precio se mueve al siguiente nivel predeterminado añaden 100 más, entonces si el precio continúa 100 más, a continuación, 100 más, para un total de 400. En este caso, sin embargo, el costo promedio por acción es mucho más alto, de tal manera que una inversión menor precio elimina todo el beneficio. La pirámide invertida ofrece una mayor recompensa potencial a costa de riesgo mucho mayor, en comparación con el estándar, pirámide a escala reducida. La pirámide que refleja añade sistemáticamente a una posición hasta un nivel de precios predeterminado, entonces se reduce la posición sistemáticamente como la tendencia continúa, por lo que la pirámide que refleja no es una tendencia pura siguiente método. Si el precio tiene un movimiento importante en la dirección indicada tendencia, lo que refleja la pirámide se traduciría en menos beneficios que tanto la norma y pirámides invertidas. La pirámide de máxima influencia continúa añadiendo tamaño máximo hasta los límites de las ganancias acumuladas y los requisitos de margen. Esta es la estrategia más agresiva posible, y que ofrece la recompensa potencial máximo, el riesgo máximo potencial, y los peores ratios de recompensa / riesgo. Esta pirámide se debe combinar con las reglas de salida ajustados, o de lo contrario se trata de una fórmula para casi segura ruin. Pyramid su camino hacia los beneficios Pyramiding consiste en añadir a las posiciones rentables para tomar ventaja de un instrumento que está funcionando bien. Permite grandes beneficios a realizar como la posición crece. Lo mejor de todo, que no tiene por qué aumentar el riesgo si se realiza correctamente. En este artículo, vamos a ver pyramiding oficios en posiciones largas. pero los mismos conceptos pueden ser aplicados a la venta en corto también. Conceptos erróneos sobre Pyramiding Pyramiding no está promediando hacia abajo, que se refiere a una estrategia en la que se añade una posición perdedora a un precio que es más bajo que el precio pagado originalmente, reduciendo efectivamente el precio medio de entrada de la posición. Pyramiding se suma a una posición para aprovechar al máximo los rendimientos de alto rendimiento activos y maximizando de este modo. Un promedio abajo es una estrategia mucho más peligroso que el activo ya ha mostrado debilidad, en lugar de la fuerza. (Para leer más, ver un promedio abajo: buena idea o gran error) también Pyramiding no es tan arriesgado - por lo menos no si se ejecuta correctamente. Mientras se pagarán precios más altos (en el caso de una posición larga) cuando un activo está mostrando fuerza, que erosionará las ganancias en posiciones originales si el activo se invierte, el importe de la ganancia será mayor en relación con solamente tomar una posición. ¿Por qué funciona Pyramiding funciona porque un comerciante referida solamente agregar a posiciones que están dando vuelta a un beneficio y que muestran señales de continua fortaleza. Estas señales podrían continuar como los descansos de acciones a nuevos máximos, o el precio no se retire a los mínimos anteriores. Básicamente, estamos tomando ventaja de las tendencias mediante la adición a nuestro tamaño de la posición con cada ola de esa tendencia. Pyramiding también es beneficioso, ya que el riesgo (en términos de pérdida máxima) no tiene por qué aumentar añadiendo a una posición existente rentable. adiciones previa y original se se realizan todos muestran un beneficio antes de una nueva adición, lo que significa que las pérdidas potenciales en las posiciones más nuevos son compensadas por las entradas anteriores. Además, cuando un comerciante empieza a aplicar piramidal, la cuestión de la toma de ganancias demasiado pronto disminuye en gran medida. En lugar de salir en todos los signos de una inversión potencial. el comerciante está obligado a ser más analítico y mirar para ver si la inversión es sólo una pausa en el impulso o un cambio real en la tendencia. Esto también le da al operador el conocimiento previo de que él o ella no tiene que hacer sólo un comercio en una determinada oportunidad, pero en realidad puede hacer varias operaciones en un movimiento. Por ejemplo, en vez de hacer un comercio de 1.000 acciones a una entrada, un comerciante puede sentirse fuera del mercado haciendo una primera operación de 500 acciones y luego más operaciones después, ya que muestra un beneficio. Por piramidal, el comerciante puede en realidad terminan con una posición mayor que las 1.000 acciones que él o ella podría haber negociados en una sola toma, como tres o cuatro entradas podrían dar lugar a una posición de 1.500 acciones o más. Esto se hace sin aumentar el riesgo original, ya que la primera posición es más pequeño y adiciones se hacen solamente si cada adición previa está mostrando un beneficio. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto, y por qué funciona mejor que limitarse a tomar una posición y montar a cabo. Aplicación del mundo real Para simplificar, supongamos que estamos negociar de acción para nuestro primer ejemplo, y tienen un límite de cuentas de comercio 30.000. El máximo queremos arriesgar en un comercio es de nuestra cuenta de 1-2. El uso de un tope máximo 1, en términos de dólares sólo estamos dispuestos a arriesgar 300. Una parada será colocado en el comercio por lo que se pierde no más que esto. Nos fijamos en el gráfico de las acciones que estamos negociando y recoger en un antiguo nivel de soporte es. Nuestra parada será justo debajo de este. Si el precio actual es de 50 centavos de distancia desde el último nivel de soporte y añadir una pequeña memoria intermedia (así, 55 centavos de dólar), podemos tomar acciones (545 300 / 0.55545). Alrededor de este número y sólo tienen 500 acciones de riesgo en nuestra ahora menos de 300. Podríamos comprar nuestros 500 acciones y se aferran a ellos, la venta de ellos cada vez que vemos en forma, o podríamos comprar una posición más pequeño, tal vez 300 acciones, y añadir a ella, ya que muestra un beneficio. Si la población sigue tendiendo, vamos a terminar con una posición de mayor tamaño (y por lo tanto más beneficios) de 500 acciones, y si la acción cae sólo perder dinero en 300 acciones - una pérdida de sólo 165 (0,55300) en lugar de 275 (0.55500) si sólo tomamos una posición estática 500 por acción. Ahora, vamos a echar un vistazo a un ejemplo usando un gráfico de 15 minutos de la libra Gran Bretaña contra el yen japonés (GBP / JPY). Los círculos son las entradas y las líneas son los precios de nuestros niveles de parada se trasladan a después de cada ola sucesiva superior. Figura 1: 4 Noviembre 2008 quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados por un hurricane. Probability, las pirámides y de la administración del dinero Unido Mayo 2009 Estatus: prueba / comercio / prueba / comercio. 1.721 Mensajes en Aceptar. Comercio ha sido comparado con los juegos de azar muchas veces. Los jugadores profesionales prefieren pensar en términos de probabilidad y la gestión de apuestas. Así que ambos tienen similitudes. Tanto para atraer personalidades algo similares. Aunque uno es ampliamente aceptado internacionalmente por razones comerciales, y también puede haber más de un ejercicio intelectual. Tanto expectationquot implicaría quotpredicted (expectativa de resultado) y quotmanagement de capitalquot riesgo de ser consistentemente rentable en el tiempo. Ahora que prefacio está fuera del camino. He descubierto algunos resultados de un nuevo EA Im trabajando y que me llevó a pensar en otro paradigma de comercio. comercio rentable se puede conseguir si uno simplemente tiene mayor expectativa estadística de uno de los dos eventos posibles. Algunas personas dicen que los mercados van hacia arriba, abajo o hacia los lados. Para simplemente esto, los mercados suben o bajan. Para ganar dinero en una sola operación. A ganar dinero cuando los mercados suben o bajan y mantienen su dinero si se quedan exactamente lo mismo. Por lo que el resultado esperado del mercado es A o B. Y el resultado esperado es más o menos bien. Así que ser rentable en una sola operación significa simplemente saber dónde irá el mercado antes que el otro. Por ejemplo, el mercado va a ir a A o B. Usted puede simplemente esto diciendo que el mercado está bien va a golpear su nivel de parada o su toma de beneficios. Su ya sea / o. Lo hará uno o el otro, pero no ambos en el mismo oficio solo dado. Una es su toma de beneficios, y B es el nivel de parada. Usted sólo tiene que tener confianza en que se alcanzará en primer lugar. Suponiendo que usted puede permitirse para el mercado para que alcance su tope y aún así seguir operando, usted todavía tiene la oportunidad de seguir para tener éxito siempre y cuando sus puntos de precio A y B son estadísticamente comerciable y económicamente manejable. Si se puede predecir con coherencia, en el que el punto A o B (su parada o su toma de beneficios) el mercado va a golpear primero, y si todavía se puede tomar un golpe (una pérdida) o más de un hit consecutivo y todavía tienen el capital seguir operando el sistema, que será rentable en el tiempo. Todavía conmigo es que la lógica correcta hasta el momento Saber exactamente qué precio el mercado va a golpear, ya sea su parada o su toma de beneficios, todo el tiempo es difícil, sí. Sin embargo pensar en este escenario, creo que estarán de acuerdo las respuestas en estos dos escenarios son muy recientes quotpredictablequot. El EURUSD cerró el viernes a 1,3280 Donde va el mercado vaya junto con esa pregunta va a tener mil predicciones y análisis. Vamos a ser más específicos. Antes de discutir la predicción de dirección. Vamos a hablar de precio. Cuyo precio le golpeó el mercado en primer lugar: 132.40 136.80 O Sí última impresión de que es correcta. OK, obviamente, y estadísticamente diríamos que llegará a 132,40 antes de que llegue 136.80. Podríamos estar equivocados, pero nos gustaría tener la razón más veces al recoger 132.40 en este escenario. Lo que es más baja 40 antes de que se sube a golpear 400 pips desde aquí. Sin ni siquiera hablar de dirección, mediante la predicción de que el mercado llegará a 132.40 136.80 antes está diciendo que en el corto y mediano plazo sobre la base de esta información, que sería corto. OK, ¿qué pasa con la otra manera estrecha viernes fue 132,80 ¿Cuál cree que el mercado llegará a primera 133.20 o 128.80 133.20 mayoría respondería que hace que un titular de la posición larga. Tanto en este caso sería estadísticamente válida y tener un resultado positivo esperado. Estas cifras son arbitrarias, pero ambos son lo contrario de la misma relación, basado en pruebas de EA histórico reciente. El SL al cociente de la TF puede ser cualquier cosa para adaptarse a su estilo de negociación. Ahora, supongamos que tiene una señal que le da una indicación precisa de la dirección con el tiempo (que no importa cuánto tiempo se necesita para entrar en su dirección esperada, siempre y cuando lo hace antes de que vaya a su parada esperada cabo de precios). Suponga que su señal se genera de 10 a 20 veces al mes con 80 exactitud. Como siempre y cuando tenga suficientes amplia paradas y la capital para cubrir las pérdidas. Usted puede esperar un valor de retorno positivo durante un número X de los oficios. Finalmente con la posición piramidal de beneficios, usted podría tener un retorno de la inversión muy respetable. Y lo que es su imagen de lo que estás tratando de decir aquí En realidad, mi SL TP estaba apagado en el lado largo. Si la inclinación es largo, que debería haber dicho 133.20 o 128.80, que se pegó primero que veo que está cerca de las líneas de S / R en el gráfico informados. Im adivinar que por el grosor de sus líneas, se prefiere el lado comercial de largo de la ecuación. 3 de cada 4 de mis EA dicen que el lado corto está en juego ahora. Pero con los viernes compra masiva, quién sabe. De cualquier manera. 133,20 / 128,8 132,4 o / 136.8 de que pudieran trabajar, y con la reciente volatilidad, tanto a nivel de beneficio deben ser golpeados antes de que cualquiera de nivel de parada. Probablemente dentro de 2 o 3 días hábiles como máximo. Por cierto, que sólo pasa a ser que los números de mi EA escupir acaba de pasar a estar en los extremos superior e inferior de una de seis EURUSD el mes gráfico diario. La EA duerma usar esos niveles de tipos para indicar los niveles de parada pero ahora que usted ha mostrado en un gráfico para ilustrar visualmente mis números, sería otra cosa interesante a tener en cuenta en la creación de un EA. Esta línea de pensamiento en particular en esta discusión tiene que ver con quotThe probabilidad del evento A ocurre antes del evento B sobre la base de lo que podría interpretarse como una distribución numérica y estadística sampling. quot El método para derivar una (más preciso posible) de entrada puede ser cualquier cosa, pero el aspecto importante es tener la mayor certeza estadística o razonable que su precio TP llegará antes de que su precio de SL. Una manera de determinar que en lugar de impulso, soporte / resistencia o líneas de tendencia es simplemente tener suficiente distancia entre su TP y el SL y que tiene el capital para cubrir la diferencia de X número de pérdidas consecutivas. Su pensamiento bastante elemental, pero sin embargo, en condiciones reales de mercado, hay algunos comerciantes que comercian con una parada de 10 veces su nivel de beneficios. Fácil hablar, pero difícil de hacer. Algunos dirían quotwhy no sólo el comercio sin un stopquot. Sin embargo, el comercio sin una parada tiene que vigilar el mercado 24/7 si tiene el capital seria en la línea. Se requeriría ya sea alertas de precios que podrían despertarle en medio de la noche o un personal de comercio para supervisar los mercados y luego una decisión tendría que hacerse en condiciones menos que ideales en cuanto a qué hacer con la posición. Yo prefiero el resultado del comercio razonablemente predecible de saber que mi próxima operación es o va a ser un ganador de X dólares o un perdedor de X dólares y luego administrar la siguiente posición sobre la base de los resultados y los niveles de capital del comercio previamente cerrada (s). Unido Mayo 2009 Estatus: prueba / comercio / prueba / comercio. 1.721 Mensajes operadores manuales (que solía ser uno de muchos, muchos años) pensar en términos de mejor entrada, mejores indicadores, la relación de riesgo y recompensa, las líneas de tendencia, apoyar la resistencia, ganadores vs perdedores, etc, etc, etc Creo que los operadores manuales son más centrada en busca de la próxima comercio o dirigiendo el comercio actual. Muchos de los conceptos de comercio manual se puede encontrar en línea y en cualquier libro de texto Análisis Técnico. Hace 20 años, solía correr a la oficina de una compañía de software TA que tenía de Wall Street, Chicago, y las superestrellas de comercio mundial como nuestros clientes, algunos de ellos son grandes nombres de la industria, por lo que he más o menos visto y oído todo. De todos modos después realmente el desarrollo de EA para el último par de años, me encontré pensando acerca de las operaciones en términos de no el comercio de al lado y mi próxima entrada o gran ganador, pero en términos de un autónomo y el sistema de autogestión, y en términos de mi próximos varios oficios (los próximos X comercios). En otras palabras, estoy mirando el resultado potencial de más de X número de comercios o en los próximos días, semanas, meses o años. Por supuesto, todavía pienso en las señales de salida de entrada ideal y y la forma de implementarlos, pero la búsqueda de la señal perfecta tiene tomada segundo lugar para encontrar un tamaño de la posición ideal, a la administración del dinero y la recompensa del riesgo. Por riesgo y recompensa, yo no se refiere a la idea de libros de texto típico de recompensa del riesgo que es la cantidad de riesgo que está dispuesto a poner en un comercio en comparación con el que se espera recompensa, como novato e incluso los comerciantes experimentados les gusta hablar similares. quotYou debe comerciar con al menos un 3: 1 recompensa a ratioquot riesgo. Algunos van para scaplers 1,5: 1 recompensa de riesgo, ganando 7,5 pips por cada 5 corría el riesgo en un comercio. Por riesgo y recompensa, miro el sistema completo con el tiempo. Por ejemplo, la cantidad de dinero que están dispuestos a arriesgar por la cantidad de ganancia no en un comercio, pero para la próxima X número de operaciones que producirá su sistema potencial. ¿Cuánto estás dispuesto a perder en total antes de apagar el sistema miro recompensa del riesgo como las probabilidades de retorno en la pista (ponis aquí). Por ejemplo, estoy dispuesto a correr el riesgo de EA en este 5000 en su primera prueba real y esperar ganar 50.000 en X número de meses (o años, dependiendo de su marco de tiempo esperado). Por lo que sería una recompensa de 10 veces más riesgo de X número de meses o años. Que no tendría me importa si me arriesgué 100 para ganar 10 o 10 para ganar 100 (en una sola operación), siempre y cuando se esperaba que el resultado global de beneficio del rendimiento X en una serie de operaciones. En el pasado, yo no considero un comercio a menos que fuera al menos 2,5: 1 recompensa al riesgo. Pero ahora, creo que incluso una recompensa de 1:10 a arriesgar si el porcentaje esperado de precisión fue lo suficientemente alta y la pérdida esperada era manejable y todavía continuó negociando el sistema con expectativa positiva incluso después de una pérdida importante. La mayoría de los operadores manuales tienden a descomponerse y desviarse de su sistema cuando se produce una ruptura tan abajo. Incluso los operadores del sistema, incluso los comerciantes de EA tienen una tendencia a dudar de su sistema o cambiarlo después de un período de DD mayor o comercial, aunque se han logrado esperar una pérdida antes de la mano. La clave es comprobar la validez de gestionar el riesgo. Dejar que la EA hacerlo y dejándola libre para hacerlo hace que sea técnicamente más fácil de seguir operando thesystem incluso después de tiempos dudosos. Al abrir mi mente a aceptar un mayor riesgo y, sin embargo administrar por las pérdidas, al mismo tiempo, me ha permitido desarrollar EA más rentables. La clave es esperar pérdidas y gestionarlos en el análisis financiero sobre un número X de los oficios. ¿Cuántas pérdidas no producen su sistema históricamente se puede gestionar 2x o 3x o 4x o 5 veces el monto de las pérdidas y seguir siendo rentable ¿Cuándo va a quedar completamente fuera Esto debe ser determinado de antemano. ¿En qué momento dejar de fumar debido a las pérdidas o comenzar de nuevo fresco después de una buena retirada de beneficios El punto de dejar de fumar debido a las pérdidas tiene que ser determinada sin cambios con antelación. Debe permitir que su sistema de jugar a cabo ya sea a su pérdida total esperada determinada de antemano o su ganancia esperada (retirada) de antemano. Esta es la única manera de saber con certeza si su sistema fue un fracaso, el éxito parcial o completo éxito. Comercial Miembro Registrado Jun 2013 31 Mensajes Sí, la mayoría de las personas creen que el comercio es el juego. En lo personal me tomo este juego como mi profesión. Con adecuada de los riesgos y la administración del dinero no es lo suficientemente duro para hacer profitsss. Y gracias a mi administrador de dinero. Muchas veces, hago un comercio y cerrar la tapa de mi ordenador portátil. Descansar mi administrador de dinero trabaja para mí. Sólo me puse donde quiero tomar ganancias o detener la caída después de encontrar A / B o impedir que se arrastra. De estar en la pantalla cambia de opinión. Por lo que solamente el análisis, entro mis órdenes y tomar posición única administrador de dinero resto autogestiona acuerdo con mi mandato. Sin amp riesgo del operador de gestión de dinero será expulsado del mercado de divisas pronto. Unido Mayo 2009 Estatus: prueba / comercio / prueba / comercio. 1.721 Mensajes OK, por lo que he discutido un poco acerca de la probabilidad y la administración del dinero. ¿Qué pasa con las ganancias piramidal pirámide es la manera más rápida para acelerar las ganancias con un sistema que produce resultados positivos consistentes Esperanza. Lo que se piramidal En términos simples tomando su posición tamaños más grandes a medida que crece su capital. Muchos comerciantes comercio tamaños consistentes. Tal como 0,1 o 1,0 o 5,0 o 10,0 por operación. tamaños constantes de posición son fáciles de calcular y fácil de manejar e ideal para los revendedores y los que crean un ingreso diario de la negociación. La belleza de un EA o sistema de comercio automatizado es que se hace muy fácil de escalar matemáticamente el tamaño de su posición de acuerdo a la cantidad de capital que tiene para cada comercio y de acuerdo a la cantidad de riesgo total en términos de porcentaje de capital disponible que tiene. tamaño de la posición dinámica permite sacar el máximo provecho de las estrías y después de bajar los perdedores y los tiempos de capital más bajos. Le permite a uno para administrar el riesgo proporcional a la equidad inmediatamente disponible y el nivel general de riesgo deseado. Dont confundir este concepto de un sistema de martingala que se dobla hacia abajo después de perdedores. Piramidal o lo que yo prefiero llamar quotDynamic Posición Sizingquot ni siquiera se acerca a un sistema martingala. Una martingala funciona así. digamos que usted tiene un sistema que produce 10 operaciones. W W W W W W L L W L (70) Digamos que usted está a 100: 1 y tienen margen de 5000 para el comercio. En un lote por el comercio, un Marty se han negociado (número de lotes): 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 En función de sus beneficios, el sistema habría sido sobre-apalancado y no es capaz de operar en la 6ª comercio, en otras palabras, casi a la quiebra después de 2 perdedores. Por supuesto, en ese ejemplo, se podría decir que él o ella debe tener al menos 10.000 comenzado con mucho el comercio 1.0. Sin embargo, el concepto es el mismo. La recompensa global al riesgo del sistema anterior (no los oficios individuales) no vale la pena el riesgo. Cualquier persona el comercio de una martingala sobre todo en caso de que una proporción de 70 hit es simplemente allanar el camino a una gran pérdida a cero para doblar los perdedores. Martingalas han demostrado una y otra vez de volver a escuchar al usuario si su divisa o el blackjack. Podría ser divertido en una mesa de blackjack, pero simplemente no tiene sentido en la divisa ya que tiene la capacidad de controlar los puntos A y B y la capacidad de escalar tamaño de la posición hasta el último centavo. Pirámide es el aumento controlado de tamaño después de una operación ganadora y la disminución deliberada matemática de tamaño después de una pérdida de comercio. Aumenta el rendimiento potencial de algo más de 2 ganadores consecutivos y disminuye el riesgo total de algo más de 2 perdedores consecutivos. Por lo que un sistema con un flanco positivo esperanza tiene un incremento adicional en las ganancias. Considerando que, en un sistema martingala no tiene una curva de beneficios crecientes pero un potencial de pérdida consecutiva exponencial. Por supuesto, la pirámide también aumenta el riesgo neta en el tiempo respecto a la negociación de tamaño consistente, sin embargo, bajo cualquier sistema expectativa positiva, se generará un rendimiento global superior, y con un sistema que produce ganancias consistentes que producirá un retorno global significativamente mayor que una constante el tamaño del sistema. Estado pensando un poco más sobre lo que dijo Custodio. quotThus aún necesita una ventaja, por ejemplo, para una toma de 10 pips y un stop loss de 100 pips de beneficio tiene que ser capaz de ganar por encima de 91 del tiempo para ser rentable, o con una recaudación de 10 pips y 10 pips detener la pérdida de beneficios que necesita para ganar por encima de 50 del tiempo de ser profitable. quot Este es un hecho fácilmente comprobable estadísticamente. Sin embargo, incluso con un sistema de alta precisión, incluso con un borde, es imposible saber de antemano si el sistema operará 90.5 precisión o mejor que el 91,1 preciso con el tiempo. El comercio enésimo. Bueno, es probable que tenga un umbral de reducción: es decir, el sistema produce históricamente 15 de reducción. Permitir cierta desviación de esa reducción histórica y dejar de operar cuando usted está abajo 25. A continuación, el sistema más probable es que no y es de esperar hasta que hasta ese momento se haya podido aprovechar la ventaja y obtener beneficios. Estado pensando un poco más sobre lo que dijo Custodio. quotThus aún necesita una ventaja, por ejemplo, para una toma de 10 pips y un stop loss de 100 pips de beneficio tiene que ser capaz de ganar por encima de 91 del tiempo para ser rentable, o con una recaudación de 10 pips y 10 pips detener la pérdida de beneficios que necesita para ganar por encima de 50 del tiempo de ser profitable. quot Este es un hecho fácilmente comprobable estadísticamente. Sin embargo, incluso con un sistema de alta precisión, incluso con un borde, es imposible saber de antemano si el sistema operará 90.5 precisión o mejor que el 91,1 preciso con el tiempo. El comercio enésimo. Sin embargo, ganar en el largo plazo sobre la actividad del precio por sí solo es un esfuerzo innecesariamente difícil. Incorporar los fundamentos, el sentido común y un poco de la psicología del mercado y que son mucho más propensos a tener una oportunidad en el largo plazo. Sin embargo, ganar en el largo plazo sobre la actividad del precio por sí solo es un esfuerzo innecesariamente difícil. Incorporar los fundamentos, el sentido común y un poco de la psicología del mercado y que son mucho más propensos a tener una oportunidad en el largo plazo. Exactamente mi punto. La mayoría de los comerciantes están tan intensamente siempre en busca de un borde (yo incluido). Pero incluso con un borde, tales como los fundamentos, el sentido común y un poco de la psicología del mercado, así como técnica, además de la inclusión de la probabilidad, la administración del dinero y la posición de calibrado dinámico, uno tendrá rachas. comerciantes rentables a largo plazo han tenido en cuenta las pérdidas antes de que el comercio y se capitalizan suficiente para soportar las tormentas. La mayoría de los comerciantes no rentables son simplemente sobre-apalancado o el comercio con demasiada frecuencia basado en la cantidad de su capital. Muchos comerciantes, especialmente los novatos también son tan centrado en la forma de explotar las herramientas de gráficos en todos los principales programas informáticos. Incluso aquellos que el comercio en la acción del precio solo uso de algún tipo de soportes y resistencias y las proyecciones de línea de tendencia, que son en su mayor parte subjetiva, dependiendo de su perspectiva marco de tiempo. Exactamente mi punto. La mayoría de los comerciantes están tan intensamente siempre en busca de un borde (yo incluido). Pero incluso con un borde, tales como los fundamentos, el sentido común y un poco de la psicología del mercado, así como técnica, además de la inclusión de la probabilidad, la administración del dinero y la posición de calibrado dinámico, uno tendrá rachas. comerciantes rentables a largo plazo han tenido en cuenta las pérdidas antes de que el comercio y se capitalizan suficiente para soportar las tormentas. La mayoría de los comerciantes no rentables son simplemente sobre-apalancado o el comercio con demasiada frecuencia basado en la cantidad. El término exceso de comercio es un término bastante selectiva. Su no hay regla que dice que se debe negociar X cantidad de veces al día. Más de comercio causa duerma perder posiciones. No entender la dinámica del mercado, junto con ignorar el comportamiento del precio hace que las pérdidas que tenemos. La realidad es que los comerciantes a largo plazo sí que influyen en sus pérdidas antes de colocar el comercio. Sin embargo, para el uso de apalancamiento pequeño con una pequeña participación. Se convierten en un esclavo de la posición que parecía una buena ayer. plazos superiores demuestra que lo que ha ocurrido, no lo que va a ocurrir. Si fuera así de simple todo el mundo sería millonarios de 1 año de actividad. Unido Mayo 2009 Estatus: prueba / comercio / prueba / comercio. 1.721 Mensajes Así que estoy dejando el gato de la bolsa. Empecé esta EA porque quería pensar en lo que podría pasar con una EA que yo estaba experimentando con. Sin publicar capturas de pantalla para aquellos que son demasiado perezosos para leer a través de este hilo y pensar en los conceptos, los resultados fueron los siguientes a partir del 28 de mayo de este año: 28 oficios. 27 ganadores cerrados. 1 comercio abierto (actualmente en pérdida, cierre del viernes a 132,80). los niveles de comercio abierto aproximadas: apertura dada a: 1.3183 SL: 1.3618 TP: 1.3144 Max DD Porcentaje: 17 Max DD proyectada sobre la pérdida individual: 43 Max DD proyectada en dos derrotas consecutivas: 68 Max DD proyectados sobre dos derrotas consecutivas: 83 capitales de inicio: 1.00x balance hasta el momento: 2.63x alta marca de agua hasta el momento: 2.69x bajo marca de agua hasta el momento: por supuesto, el tamaño de la muestra es bastante pequeña, de tan sólo 28 veces comercia 2 meses, sin embargo, se ve interesante. Los niveles de SL / TP son dinámicos basados en un porcentaje del movimiento de los precios del precio de entrada. Ellos podrían muy bien ser estática basada en bajas más física a largo plazo de alta / o menos un tampón en X número de pips. La parada de ancho es deliberado. 1 pérdida de más de X número de operaciones rentables se tiene en cuenta. Estadísticamente, sería difícil para que el sistema genere 3 derrotas en fila. De hecho, si se piensa en el ancho de las paradas están en porcentaje al mercado 2 derrotas consecutivas en la misma dirección dentro de un corto período de tiempo, lo más probable es ser un gran cisne negro. Sistema aún sería rentable con 2 derrotas consecutivas. El borde de entrada aquí es propietaria sin embargo, Im pensando que podría ser casi cualquier cosa, como mover transversal media, máximos más altos, bajos más bajos, etc. Esta señal de entrada genera un comercio o más dentro de cada par de días. Así que no estaban hablando de rendimientos astronómicos aquí, aunque el riesgo es astronómico la probabilidad de ir a cero es bastante cercano a cero. Pero la recompensa es proporcional al riesgo, la OMI. Im no muy seguro de cómo responder de manera justa de la enfermedad dan algunos de mis pensamientos sobre las pirámides y de recompensa del riesgo. La lógica detrás de las obras razón por la pirámide, Si usted tiene un objetivo y una entrada en el resultado, ¿por qué wouldnt que añadir un poco más al comercio, si usted sabe que todavía es muy probable que la cabeza hacia su objetivo, el riesgo es que si usted está mal, su punto de equilibrio se mueve un poco más alto que las entradas originales. A menudo, el tiempo de pirámide funciona mejor con los brotes. Se captura la reversión con las entradas más grandes, y luego agrega una parada de compra / venta para su comercio pirámide en la ruptura. Todo es cuestión de riskreward. Me he dado cuenta de los grandes jugadores, corren el riesgo como 2-3 pips en un oficio (no una inversión, sino un comercio). A veces incluso sólo 1 punto. Si la oscilación de alta / baja es 1,31225, se ponen un límite de compra 1,31230 y 1,31220 SL (sí, tienen verdaderos diferenciales de costo de 0,1-0,5. Mina es 1.0-1.3) Es por eso que tan a menudo se ve precio inversa dentro de 1 pip una oscilación de alta / baja. Es la mejor recompensa del riesgo y los grandes jugadores se aprovechan de eso. por lo que el mercado se invierte en el primer lugar. Los grandes jugadores están tomando ventaja de una configuración de recompensa del riesgo muy alto. Si se interrumpía, el mercado molestaría inversa. Tener esperanzas en una posición ganadora, y temeroso en una posición perdedora. El término exceso de comercio es un término bastante selectiva. Su no hay regla que dice que se debe negociar X cantidad de veces al día. Más de comercio causa duerma perder posiciones. No entender la dinámica del mercado, junto con ignorar el comportamiento del precio hace que las pérdidas que tenemos. La realidad es que los comerciantes a largo plazo sí que influyen en sus pérdidas antes de colocar el comercio. Sin embargo, para el uso de apalancamiento pequeño con una pequeña participación. Se convierten en un esclavo de la posición que parecía una buena ayer. plazos superiores demuestra que lo que ha ocurrido, no lo que va a ocurrir. Estoy de acuerdo con usted y de acuerdo con usted. quotIf fuera así de simple todo el mundo sería millonarios. quot clavo. quotHigher marcos de tiempo que muestra lo que ha ocurrido, no lo va a hacer occur. quot marcos de tiempo más bajos que lo que va a ocurrir le mostrará debe tener un sistema de gráficos increíble. quotThere hay regla que dice que se debe negociar X cantidad de veces que un day. quot nunca dijo que había. Dije quotMost comerciantes no rentables son simplemente sobre-apalancado o el comercio con demasiada frecuencia basado en la cantidad de su capital. quot largo de negociación en relación con el capital cuesta dinero, ya sea en términos de comisiones o propagación. Tener más apalancado al mismo tiempo es el beso de la muerte de un comerciante. Veo que tiene un buen retorno de este mes en su ctas vivo. Su encomiable. Pero odio a la lluvia en su desfile. Buena suerte.
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